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ETF/股指期货------量化交易日记:2022.09.08---15:06
IF09、IH09两合给的空头,竟然全部反转。但是,如果明天再次反转向上,还得亏损出局,毕竟现在赢利太少。IF赢1.5%,IC赢0.7%。
从仿真帐户看,IF模型计算的赢亏是13583,仿真帐户IF赢亏是14099。如此看来,我模型中计算的手续费设置还是对的。多计一点更好些。
其它合约,均没有开仓,合情合理,满意。
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